期貨程式交易軟體懶人包：優缺點、平台比較與策略指南

前言: 對於剛接觸程式交易的投資人來說，市面上琳瑯滿目的軟體選擇，及程式語言門檻，常讓人望而卻步。本篇文章將快速分析市面上期貨程式交易軟體其優缺點、主流軟體比較、應用方式與常見問題，幫助你在程式交易的世界中找到適合自己的方向。

 

 

什麼是期貨程式交易?

 

期貨程式交易（Futures Algorithmic Trading）是指將交易策略以程式語言撰寫，透過電腦自動執行期貨買賣指令的交易方式。它最大的好處是讓交易者能以高度效率與紀律性進行操作，並在市場出現特定條件時即時反應，減少人為情緒干擾與操作延遲。

傳統交易方式多仰賴人為判斷與手動下單，容易受到情緒波動、反應速度或執行誤差影響。而程式交易則透過事先設計好的邏輯，例如均線交叉、突破策略、套利模型等，在符合條件時自動進場或出場，並可搭配風險控管機制如停損、停利、部位控管等，提升整體交易穩定性。

目前，程式交易不再僅適用於專業交易員，隨著交易平台與券商提供的工具越來越多元，一般投資人也能輕鬆進入程式交易領域，利用策略化產品實踐自動化程式交易。

期貨程式交易優缺點

 

程式交易優點 

• 排除人為情緒干擾: 程式依照邏輯執行，不受情緒影響，提升交易紀律性。
• 執行速度快: 電腦能在毫秒內完成下單，即時反應市場變化。
• 可量化與回測: 策略可用歷史資料進行回測，評估勝率、盈虧比、最大回測等指標。
•  多策略、多商品操作: 可同時執行多種策略與商品，分散風險、提升資金使用效率。
• 可客製化設計: 根據個人交易邏輯撰寫程式，打造專屬交易系統。

程式交易缺點

• 技術門檻較高: 需具備程式語言能力，對新手較具挑戰。
• 過度最佳化風險: 策略只針對歷史資料調整，不代表可以應對未來市場變化。
• 系統穩定性要求高: 程式需穩定運行，若遇斷線或資料延遲，可能導致損失。
• 策略失效風險: 市場環境改變可能使原本有效的策略失靈，需定期調整與優化。
•  成本估算風險: 含手續費、滑價、稅金等隱性成本，若未納入考量，可能影響真實績效。

 

常用的期貨程式交易軟體

 

凱基Multicharts

凱基MultiCharts 是台灣期貨程式交易者最常使用的專業交易平台之一，支援台指期、選擇權與海外期貨商品。它採用 PowerLanguage作為策略撰寫語言，投資人必須要投注心力，學習程式語言撰寫。

特色：

• 支援多商品、多策略同時執行。

• 內建強大回測與模擬交易功能。

• 圖表介面直覺，策略設計彈性高。

適合族群：有程式交易基礎或希望自行撰寫策略的投資人。

 

凱基期貨API

凱基期貨API（Application Programming Interface）是進階使用者常用的工具，透過程式語言（如 Python、C#）連接交易系統，達成客製化的自動交易流程。

特色：

• 高度彈性，可整合資料分析、風控模組。
• 適合量化策略與多商品管理。
•  可串接期交所即時資料與凱基期貨下單系統。

適合族群：具備程式開發能力、希望打造專屬交易系統的使用者。

 

凱基致勝通

凱基致勝通 是凱基期貨專為程式交易設計的雲端策略管理平台，主打操作簡便與高效整合，支援策略訂閱、績效追蹤與參數調整，讓交易流程更具調理與可控性，適合希望提升交易效率的期貨投資人使用。

特色：

•  採雲端架構設計，免安裝、跨裝置操作，手機即可管理策略。
• 提供策略訂閱、啟動與停用功能。 • 介面簡單易用，適合不熟程式語言的使用者快速上手。

適合族群： 凱基期貨用戶、程式新手、希望隨時掌握策略績效的行動交易者。

 

凱基WinSmarts

WinSmarts 是凱基期貨另一款程式交易平台，主打穩定性與策略執行效率，支援多策略、多商品與多帳戶管理，適合進階交易者與資金管理人使用。

特色： 

• 支援 API 串接與自訂策略模組。
•  提供即時監控、風控設定與績效分析。
•  可搭配凱基客製化開發服務。

適合族群：進階交易者、資金管理人。

客製化程式開發服務

凱基期貨提供專業的客製化程式開發服務，協助投資人根據自身交易邏輯與需求，打造專屬的自動化交易系統。

更多訊息請點此：凱基客製化程式開發服務

 

如何開始使用期貨程式交易軟體?

 

了解基礎知識

在開始使用程式交易軟體之前，建議先熟悉以下概念：

• 什麼是期貨商品（如台指期、選擇權、海外期貨）
• 技術分析與常見指標（如均線、MACD、RSI）
• 程式交易的運作邏輯與優缺點
• 策略回測、模擬交易與實盤執行的差異

 

選擇適合期貨軟體

依照你的交易習慣與技術背景選擇合適的平台：

•  初學者可選擇圖形化介面如 凱基WinSmarts或凱基致勝通，免程式語言也能設計策略。
• 進階使用者可選擇 凱基MultiCharts 或是凱基API 串接方式，自行撰寫程式並整合資料分析模組。

 

編寫程式與策略測試

策略設計是程式交易的核心，建議從簡單邏輯開始，例如：

• 均線交叉進出場
• 突破高低點策略
• 技術指標搭配停損停利機制

完成策略後，務必進行歷史回測與模擬交易，觀察勝率、盈虧比、最大回測等指標，確保策略在不同市場環境下仍具穩定性。

 

風險管理

程式交易雖然自動化，但風險控管仍不可忽視： • 設定合理的停損與停利點，避免單筆虧損擴大。 • 控制部位大小與資金配置，避免過度集中。 • 定期檢視策略績效，調整參數或汰換失效策略。

 

不會寫程式怎麼辦? 期貨程式交易策略推薦

 

許多投資人對程式交易感興趣，卻因為不熟程式語言而卻步。其實，你不需要會寫程式，也能輕鬆參與程式交易！凱基期貨提供一系列「期顧策略產品凱基智能通」，專為不具備程式能力的投資人設計，讓你透過簡單操作就能使用專業策略。

這些策略由凱基期貨顧問團隊精心設計並呈現回測績效，涵蓋多種商品與交易邏輯，包括順勢逆勢策略、震盪操作等，並搭配「凱基致勝通」平台進行自動化執行與績效追蹤。你只需選擇購買適合的策略，作好下單設定，即可讓系統幫你進行交易。

更多策略資訊與績效查詢請點此：程式交易 | 凱基期貨陳榆潔

 

策略組合的重要性

在程式交易中，單一策略往往難以應對所有市場環境。即使策略本身具備高勝率與良好報酬，仍可能因市場震盪、商品特性或突發事件而出現績效波動。這時，「策略組合」就成為提升穩定性與風險分散的關鍵。

透過多策略、多商品的組合運用，可以有效降低單一策略失效的風險，並讓整體績效曲線呈現更平滑、穩定的上升趨勢。這種「平滑上升曲線」不僅代表報酬的持續累積，更象徵風險控管得當、資金運用效率高，是程式交易者追求的理想狀態。

策略組合的核心在於「互補性」與「低相關性」：

• 增加商品廣度

不同商品（如台指期、海外期貨）在不同時間表現不一，可分散市場風險。

• 增加策略廣度

結合順勢策略、震盪策略、逆勢策略等，讓系統在不同行情中都有應對方案。

當某策略表現不佳時，其他策略可補足報酬，避免整體績效劇烈下滑。

上圖為理論上示意圖，不代表任何組合的實際績效。 理想的程式交易組合策略，其績效曲線應呈現長期平滑向上的趨勢。換句話說，當某策略表現不佳時，其他策略能夠補足報酬，使整體績效仍維持向上成長。

 

 

凱基期貨策略組合

國內期貨

威士忌酸酒

精英組合-石榴，火鶴

國外期貨

夏日艾花集(微型)

黃金都會風

精英組合-火鶴，波賽冬

 

期貨程式交易常見問題 Q&A

 

Q1. 期貨程式交易真的會賺到錢嗎?

程式交易的本質是「紀律執行策略」，是否能賺錢取決於策略本身的設計、風險控管與市場適應性。好的策略在穩定執行下確實有機會獲利，但沒有任何策略能保證永遠賺錢。重點在於：

•  是否有經過嚴謹回測與模擬交易
• 是否納入交易成本與滑價
• 是否能持續調整以因應市場變化 程式交易的優勢在於排除人為情緒、提升執行效率，若搭配良好策略與風控機制，確實有機會能成為穩健獲利的工具。

Q2. 不會寫程式可以做程式交易嗎?

可以！現在許多平台與券商（如凱基期貨）都提供現成策略模組，讓使用者不需撰寫程式碼也能參與程式交易。你可以：

• 訂閱專業策略（如凱基期顧策略產品）
• 搭配雲端管理平台（如凱基致勝通）進行策略啟動與績效追蹤

這些工具大幅降低技術門檻，讓程式交易不再是程式開發者的專利。

Q3. 期貨程式交易多策略組合是否能能平滑績效?

是的。多策略組合是提升程式交易穩定性的重要方法。透過結合不同邏輯（如趨勢、震盪、突破）與多商品操作（如台指期、海外期貨），可以：

•  分散單一策略失效風險
• 降低績效波動
• 讓整體報酬曲線更平滑上升

凱基期貨也提供多策略組合方案，並透過智能通平台進行績效分析與風控管理，協助投資人打造穩健的交易系統。